Обложка книги Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы

Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы

ISBN: 978-5-382-00012-1;
Издательство: ЛКИ
Страниц: 208

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р. Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальности 061800 «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей ВУЗов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.