Нравится LibRing?
Расскажи друзьям:
В. И. Ширяев

Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы

Обложка книги Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы

Книгу можно купить в интернет-магазинах:

· OZON.ru 243р. [Проверить наличие]
· OZON.ru 172р. [Проверить наличие]
· Books.ru 202р. [Проверить наличие]
· Библион 189р. [Проверить наличие]
ISBN: 978-5-382-00012-1
Издательство: ЛКИ
Год издания: 2007
Страниц: 208
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р. Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальности 061800 «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей ВУЗов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.