Нравится LibRing?
Расскажи друзьям:
А. С. Долматов

Математические методы риск-менеджмента

Обложка книги Математические методы риск-менеджмента

Книгу можно купить в интернет-магазинах:

· OZON.ru 331р. [Проверить наличие]
· Books.ru 293р. [Проверить наличие]
· Лабиринт 256р. [Проверить наличие]
· Библион 232р. [Проверить наличие]
· Read.Ru 246р. [Проверить наличие]
Серия: Учебник для вузов
ISBN: 978-5-377-00016-7, 5-377-00016-1
Издательство: Экзамен
Год издания: 2007
Страниц: 320
Учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг. Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на стоимость портфеля, определения параметров вероятностного распределения вектора ключевых рисковых факторов, конструирования функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения наиболее подходящего метода для расчета величины VaR, применения методов приближения функций для целей упрощения расчетов. Также рассматриваются методика SPAN и методика биржи EUREX, предназначенные для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров.